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私募8月回血：股票策略单月领跑五大策略
📋总体概括
私募排排网数据显示，截至8月31日，12597只有业绩记录的私募产品8月平均收益4.53%，年内平均收益升至4.99%，66.05%产品实现正收益。分策略看，股票策略以5.44%的单月收益领跑五大策略，其中量化多头8月平均收益高达9.71%，远超主观多头的3.82%；但拉长至年内，期货及衍生品策略以5.95%居首，债券策略则以76.73%的正收益产品占比排名第一，月度冠军与年度冠军明显错位。
⚡关键信息
- ▸8月12597只私募产品平均收益4.53%，年内平均收益升至4.99%，66.05%产品实现正收益
- ▸股票策略8088只产品8月平均收益5.44%领跑，年内收益5.50%仅次于期货及衍生品策略
- ▸量化多头8月平均收益9.71%，年内收益6.62%，正收益占比77.24%，均居股票子策略首位
- ▸主观多头8月平均收益仅3.82%，年内5.71%，正收益占比56.55%，与量化多头差距明显拉大
- ▸期货及衍生品策略年内收益5.95%居首，债券策略年内正收益产品占比76.73%排第一
🔥犀利点评
8月的榜单本质是一张「贝塔成绩单」：市场普涨、成交扩散，量化多头凭借分散选股和高仓位收割了反弹红利，9.71%的单月收益里有多少是行情送的不言自明。别急着给量化封神——7月回撤刚证明其脆弱性，月度冠军与年内冠军错位也说明风格轮动下没人能持续领跑。主观多头跑输固然有市场结构原因，但56.55%的正收益占比意味着近一半产品连指数行情都没吃到，管理人该反思的是能力，不是运气。
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